Les maths du drawdown : pourquoi −50 % demande +100 %

Ton compte passe de 10 000 € à 5 000 €. Tu as perdu 50 %. Pour revenir à 10 000 €, il ne te faut pas +50 %, mais +100 % : doubler ton capital. C'est la règle la plus simple et la plus sous-estimée du trading.

Le tableau à garder en tête

Pour revenir à zéro après une perte de :

• −10 %, il faut +11 % ;
• −20 %, il faut +25 % ;
• −30 %, il faut +43 % ;
• −50 %, il faut +100 % ;
• −75 %, il faut +300 %.

La formule : gain nécessaire = perte ÷ (1 − perte). Au-delà de −30 %, la remontée devient plus difficile que la chute.

Pourquoi c'est un argument de discipline

Un drawdown de 10 % se rattrape avec une bonne semaine de trading normal. Un drawdown de 40 % demande des mois, souvent avec une tentation énorme : augmenter la taille pour « revenir plus vite ». C'est exactement ce qui transforme un −40 % en −70 %.

Les trois protections

1. Un risque par trade faible et fixe. À 1 % par trade, dix pertes consécutives font environ −10 %. À 5 %, elles font −40 %.
2. Une perte journalière maximale. Elle coupe les journées de tilt avant qu'elles creusent le trou.
3. Réduire la taille en drawdown, jamais l'augmenter. Moins de risque quand tu vas mal, pas plus.

Voir ton drawdown en face

La plupart des traders connaissent leur P&L, peu connaissent leur drawdown maximal et ce qui l'a causé. TradeDiscipline suit ton drawdown sur chaque compte et montre quels trades l'ont creusé : souvent une poignée de trades hors plan, concentrés sur quelques journées.

Découvre ce qui creuse ton drawdown.