Hacer backtesting sin engañarte: cuatro trampas que inflan tus resultados

Probaste tu estrategia en seis meses de gráficos: 68 % de acierto, relación 2 a 1. En real, pierde. Tu estrategia no cambió. Tu backtest mentía.

Trampa 1: conocer lo que viene

Al desplazar un gráfico ves la vela siguiente antes de decidir. Incluso sin quererlo, te "saltas" los setups que fallaron justo después. El único remedio: una reproducción vela a vela, donde el futuro queda oculto hasta que decides.

Trampa 2: ajustar las reglas por el camino

"Ese no lo habría tomado, había una mecha." Cada excepción añadida durante la prueba mejora el resultado y hace la estrategia imposible de seguir en real. Escribe tus reglas antes de probar y no las toques hasta el final.

Trampa 3: olvidar los costes

Spread, comisiones, deslizamiento. En una estrategia de scalping con stops de 5 pips, un spread de pip y medio se come una parte enorme de cada ganancia. Un backtest sin costes prueba una estrategia que no existe.

Trampa 4: muy pocos trades

Treinta trades no prueban nada. Una racha de suerte basta para un 70 % de acierto en una muestra pequeña. Apunta al menos a cien trades, en varias condiciones de mercado: tendencia, rango, alta volatilidad.

Y la trampa que queda en real

Incluso un backtest honesto solo prueba tu método. No prueba tu capacidad de seguirlo tras tres pérdidas seguidas. Por eso la diferencia entre backtest y real se mide en tu diario.

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